Формонезависимое моделирование поверхности подразумеваемой волатильности на основе гауссовых смесей

В работе представлена новая методика моделирования поверхности подразумеваемой волатильности, основанная на комбинации гауссовых смесей (Gaussian Mixture Models, GMM) и гауссовой регрессии смесей (Gaussian Mixture Regression). В отличие от традиционн...