Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на индекс RUONIA. На первом этапе инвесторам будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года, а также в марте и июне 2027-го. Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость одного российского рубля, капитализированного по одноименной ставке с первой даты расчета — 11 января 2010 года
Мосбиржа с 19 мая запустит на срочном рынке торги фьючерсами на индекс RUONIA, говорится в сообщении торговой площадки.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга на один рабочий день. Ее ежедневно рассчитывает Банк России как усредненное значение сделок 35 крупных российских банков. Обычно ставка RUONIA близка к ключевой. Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость одного российского рубля, капитализированного по этой ставке с первой даты расчета — 11 января 2010 года.
Параметры фьючерса на индекс RUONIA:
- базовый актив — индекс RUONIA, рассчитываемый и публикуемый ЦБ;
- код контракта — RUONIA;
- шаг цены — 0,0001 пункта;
- стоимость шага цены — 1 рубль.
Контракты будут исполняться каждый квартал; последний день заключения контракта — первый торговый день марта, июня, сентября и декабря. В качестве цены исполнения будет использоваться значение индекса RUONIA, рассчитанное и опубликованное ЦБ в последний день заключения контракта (с округлением до четырех знаков после запятой). С 19 мая инвесторам будут доступны фьючерсы на индекс RUONIA с исполнением в сентябре и декабре 2026 года, а также в марте и июне 2027-го.
Новый инструмент позволит инвесторам хеджировать процентный риск своих портфелей, отмечает Мосбиржа. По словам управляющего директора рынка деривативов торговой площадки Марии Патрикеевой, стратегии, связанные с фьючерсом на индекс RUONIA, станут доступны не только банкам, но и управляющим компаниям, казначействам и активным трейдерам. В перспективе контракты могут стать для инвесторов дополнительным ориентиром, показывающим ожидания рынка по процентной ставке, добавила Патрикеева.