Российские ученые повысили точность прогноза акций

В России Опубликовано 22 апреля 2026, 12:45 1 мин. Новый метод требует в разы меньше вычислительных мощностей Специалисты НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич и Дмитрий Игнатов разработали подход, улучшающий прогнозирование финансовых рынков. Метод использует вейвлет-преобразования, которые представляют временной ряд как сумму компонент с разной детализацией. Это позволяет отделить шумы и требует значительно меньше вычислительных ресурсов. © Ferra.ru Исследователи проверили работу более 200 тысяч конфигураций различных моделей на данных котировок для 89 видов ценных бумаг. Предложенный метод повысил...