Капитал, резервирование кредитных рисков в рамках проектов положений 590-П и 611-П, а также новая методика оценки экономического положения банков остаются наиболее чувствительными направлениями регулирования для банковского сектора. Об этом председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина заявила на панельной дискуссии в рамках III Российского риск-форума.
Она остановилась на трех аспектах регулирования, по которым банки ведут активную дискуссию с регулятором.
Самым чувствительным для кредитных организаций остается вопрос внедрения надбавок на капитал. Капитал остается ключевой «подушкой безопасности», и корректность его расчета напрямую влияет на устойчивость банковской системы. В этом контексте особое значение приобретают затраты банков на технологическую трансформацию. В частности, регулятор разрешил поэтапно, в течение четырех лет, учитывать нематериальные активы, сформированные в рамках импортозамещения критической IT-инфраструктуры. Аналогичный подход, целесообразно рассмотреть и в отношении затрат на внедрение цифрового рубля, которые носят обязательный и капиталоемкий характер, считает Елена Букина.
Существенную дискуссию вызвали подходы к риск-чувствительным лимитам для иммобилизованных активов, а так же риск концентрации.
Отдельный блок вопросов, обсуждаемый банками, связан с изменениями, уже включенными в проекты положений 590-П и 611-П, а также дальнейшими инициативами регулятора.
Значительное внимание банков сосредоточено на новых подходах к оценке финансового положения физических лиц на основе подтвержденных доходов. Регулятор предоставил переходный период для внедрения этой методики до второго полугодия 2027 года.
«Банки определяют предельно допустимую нагрузку на заемщика на основе модельного подхода, который учитывает все доходы физлица. Мы предлагаем оставить модельный подход для расчета финансового положения заемщика. У нас есть возможность до 2027 года подискутировать на эту тему с регулятором и выработать наиболее приемлемое для всех решение», - отметила Елена Букина.
На взгляд банковского сообщества, дополнительной проработки требует и регулирование корпоративного сегмента, в том числе вопросы соотношения долга к EBITDA и использования альтернативных форм обеспечения.
Еще одна активно обсуждаемая сообществом тема - это методика оценки экономического положения банков. «Мы предлагаем дифференцировать методику для банков разного масштаба, так как применение универсальных критериев для банков с банковской лицензией могут приводить к занижению их реальной устойчивости», - считает Елена Букина.
Подводя итоги выступления, председатель комитета Ассоциации банков России по рискам отметила, что выстроенная Банком России система регулирования позволяет банковской системе быть устойчивой в текущей ситуации. Турбулентность макроэкономических показателей, включая размер ключевой ставки позволил банковскому сектору показать хорошие результаты и поддержать экономику страны. «Совместная работа Банка России и банковского сообщества необходима для достижения и дальнейшего устойчивого положения в банковском секторе и экономике страны», - уверена Елена Букина.