НКР присвоило Трансстройбанку кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР присвоило АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее — «Трансстройбанк», «банк») кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

Резюме

Низкие рыночные позиции ограничены существенной конкуренцией в Москве — основном регионе присутствия банка.
Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией по контрагентам и умеренной — по сегментам и отраслям.
Отмечается умеренный запас капитала при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску.
Адекватная ликвидная позиция сочетается с невысокой концентрацией фондирования.
Акционерные риски рассматриваются как умеренные, качество управления оценивается консервативно.

Структура БОСК

Информация о рейтингуемом лице

АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия Банка России № 2807) — небольшой московский банк, с достаточно развитой региональной сетью. Банк специализируется на кредитовании и расчётно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса, валютно-обменных операциях и предоставлении банковских гарантий. Порядка четверти активов составляют вложения в ценные бумаги высокого кредитного качества.

Обоснование рейтингового действия

Факторы, определившие уровень БОСК: b

Низкие рыночные позиции

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена размером бизнеса Трансстройбанк и его долей в совокупном объёме активов банковской системы. В текущем году он заметно усилил позиции на рынке банковских гарантий, нарастив портфель более чем в полтора раза преимущественно гарантиями на обеспечение государственных контрактов в сфере строительных работ. Стратегия банка предполагает дальнейший устойчивый рост гарантийного бизнеса и умеренный рост в прочих сегментах присутствия. На среднесрочном горизонте НКР не ожидает усиления конкурентных позиций банка с учётом существенной конкуренции на основном рынке присутствия — в Москве.

Невысокая концентрация бизнеса

Диверсификация бизнеса и по активам, и по операционному доходу оценивается как умеренная, по контрагентам — как невысокая.

Агентство отмечает повышенный объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком, при этом не нарушается норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц, Н25).

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка оценивается как умеренная.

Умеренный запас капитала, невысокая рентабельность, повышенная склонность к риску

Банк поддерживает умеренный запас капитала (с учётом корректировок НКР). Текущие нормативы достаточности капитала превышают регулятивные минимумы с учётом надбавок — на 01.08.2023 г. значение Н1.0 равнялось 11,9%, Н1.1 и Н1.2 — по 10,8%.

В третьем квартале текущего года банк примерно на четверть увеличил собственный капитал. Это приведёт к повышению норматива Н1.0 и позволит банку нарастить гарантийный портфель, что может оказать положительное влияние на операционные результаты благодаря увеличению комиссионного дохода, значение норматива Н1.0 до конца текущего года может составить 13,0-13,5%.

Текущий профиль кредитных рисков обусловливает корректировку резервов, осуществляемую НКР на основании анализа 30 крупнейших риск-позиций, что оказывает давление на итоговую оценку достаточности капитала.

Трансстройбанк характеризуется повышенной склонностью к риску: в кредитном портфеле преобладают клиенты с невысокой оценкой кредитного качества (ОКК) по методологии НКР — в составе топ-30 риск-позиций ОКК большей части вложений находится на уровне ВВ и ниже. При этом агентство отмечает низкий уровень задолженности, просроченной свыше 90 дней.

НКР учитывает невысокие показатели рентабельности как по МСФО, так и по РСБУ. За I полугодие 2023 года рентабельность капитала (ROE) по РСБУ составила 6,8%. Негативное влияние на рентабельность оказывает высокая стоимость риска.

Адекватная ликвидная позиция и невысокая концентрация фондирования

Банк характеризуется диверсифицированным фондированием и поддерживает стабильно невысокие доли средств крупнейшего кредитора и 10 крупнейших кредиторов.

Заметную часть фондирования банка формируют средства физических лиц, при этом агентство отмечает высокую долю крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн руб.

Оценку субфактора ограничивает высокая стоимость фондирования, которая, однако, заметно снизилась в первом полугодии 2023 года в сравнении с 2022 годом, что характерно для банковской системы в целом.

Оценка ликвидной позиции банка объясняется умеренно высокими отношениями покрытия ликвидных активов и дополнительной ликвидности совокупных обязательств, высоколиквидными активами — обязательств до востребования, ликвидных активов — текущими обязательствами. При анализе покрытия НКР учитывает дополнительную ликвидность, которая может быть получена от сделок прямого РЕПО с портфелем ценных бумаг, состоящим из ОФЗ и других облигаций высокого кредитного качества.

Умеренные акционерные риски и консервативная оценка качества управления

Консервативные оценки качества управления и риск-менеджмента связаны с ограниченной операционной эффективностью Трансстройбанка, выражающейся в том числе в повышенных расходах на формирование резервов.

Агентство отмечает повышенные риски, связанные с проведением операций купли-продажи иностранной валюты, которые отличаются волатильностью, при этом банк обеспечивает адекватную организацию управления указанными рисками.

По мнению НКР, управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. НКР отмечает потенциал улучшения оценки управления в среднесрочной перспективе в случае выхода банка на стабильно высокие показатели рентабельности.

При этом акционерные риски оцениваются как умеренные, структура собственности прозрачна для агентства.

Результаты применения модификаторов

По мнению НКР, уровень БОСК в достаточной степени отражает специфику бизнеса и финансовое положение Трансстройбанка. Сравнительный анализ банков сопоставимого масштаба и специализации, обладающих схожим уровнем собственной кредитоспособности, показал, что корректировка БОСК не требуется.

Стресс-тестирование капитала и ликвидности не оказало влияния на уровень БОСК.

С учётом влияния модификаторов ОСК установлена на уровне b.ru.

Оценка внешнего влияния

Агентство оценивает вероятность экстраординарной поддержки со стороны Банка России как низкую с учётом несущественной доли Трансстройбанка на рынке вкладов населения и его низкой инфраструктурной значимости.

НКР не учитывает вероятность экстраординарной поддержки со стороны ключевых бенефициаров.

Кредитный рейтинг Трансстройбанка присвоен на уровне B.ru.

Факторы, способные привести к изменению рейтинга

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести улучшение оценки системы управления, заметный рост показателей рентабельности, снижение склонности к риску, снижение концентрации бизнеса на контрагентах.

К понижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное снижение регулятивной достаточности капитала вследствие роста стоимости риска, усиление концентрации фондирования и ухудшение профиля ликвидности.

Регуляторное раскрытие

При присвоении кредитного рейтинга АКБ «Трансстройбанк» (АО) использовались Методология присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации банкам, Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в Методологической и Рейтинговой деятельности, и Оценка внешнего влияния при присвоении кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.

Присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основываются на информации, предоставленной АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также на данных и материалах, взятых из публичных источников. Рейтинговый анализ был проведён с использованием консолидированной финансовой отчётности банка по МСФО и отчётности, составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, зафиксировано не было. Кредитный рейтинг присваивается впервые и является запрошенным, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается не позднее календарного года с даты публикации настоящего пресс-релиза.

НКР не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.

Ограничение ответственности

Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.

ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».

Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.

Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.

Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.

Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет.

Ведущий рейтинговый аналитик:Егор Лопатин egor.lopatin@ratings.ru

Контакты для СМИ:pr@ratings.ru+7 (495) 136-40-47

РЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТА

B.ru

НКР подтвердило кредитный рейтинг Трансстройбанка на уровне B.ru со стабильным прогнозом

12.09.2024

B.ru

НКР присвоило Трансстройбанку кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом

19.09.2023

рейтинг отозван

НКР отозвало кредитный рейтинг Трансстройбанка и прогноз по нему без подтверждения