Понятие MACD
MACD (Moving Averages Convergence/Divergence) – это аббревиатура, которая в переводе означает "схождение/расхождение скользящих средних". Этот термин обозначает индикатор технического анализа, помогающий определить основной тренд в криптовалюте и предсказать его скорое изменение. Но что это такое, как его вычисляют и как использовать MACD для торговли?
Вычисление MACD
Сигнальная линия - это сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя MACD. Иногда ее заменяют обычной скользящей средней (SMA). Это звучит сложно, поэтому давайте разберемся на примере.
Приведем пример с использованием дневного графика с биржи Bitstamp и применением индикатора MACD. Как видно из приведенного ниже изображения, индикатор представлен двуми линиями. Первая из них - MACD (синяя), вторая - сигнальная (оранжевая).
Источник: tradingview.com
Для расчета первой линии используются 12-дневные и 26-дневные экспоненциальные скользящие средние, а для расчета сигнальной линии используется девятидневная скользящая средняя. Это можно увидеть на приведенном ниже изображении.
Источник: tradingview.com
Стоит отметить, что ручной расчет экспоненциальных скользящих средних может занять много времени. Поэтому все современные торговые платформы автоматизировали этот процесс. Если есть сомнения в получаемых данных, вы всегда можете проверить настройки.
Сигналы MACD
В середине ноября 2024 года почти все криптовалюты были в восходящем тренде, по крайней мере, согласно данным MACD. Вот, например, график, на котором основная линия выше нуля и показывает 16,3399:
Источник: tradingview.com
Еще один классический сигнал MACD - дивергенция, то есть расхождение показателей индикатора и цены. Это может происходить как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Если криптовалюта продолжает расти, а индикатор не показывает новых максимумов - это предвестник того, что тренд скоро изменится. На медвежьем рынке все наоборот: цена показывает новый минимум, а MACD начинает расти - значит, скоро падение должно прекратиться.
Есть еще сигнал пересечения линий MACD. Если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если сверху вниз - к продаже.
Вместе с обычным MACD трейдеры часто используют и гистограмму MACD. Но что она дает?
Гистограмма MACD
Источник: tradingview.com
Столбчатая вариация MACD дает еще один наглядный сигнал, который можно использовать при торговле криптовалютой - достижение локальных максимумов или минимумов. Если пиковое значение достигнуто в положительной области, это говорит об ослаблении восходящего тренда, а в отрицательной - нисходящего. Если гистограмма достигает локального минимума выше нуля или локального максимума ниже, то направление движения должно остаться неизменным.
Создатель MACD
Но есть ли у данного индикатора, разработанного Аппелем, недостатки?
Недостатки MACD
MACD может давать много ложных сигналов на малых таймфреймах, что может привести к убыткам. Поэтому рекомендуется использовать его при анализе более больших графиков.